[Fred API] 하이일드 채권 스프레드와 주가(S&P500, KOSPI) 비교

Fred API를 이용해서 하이일드 채권 스프레드와 주가(S&P500, KOSPI)를 비교해 보겠습니다.

 

1. Fred 가입 후 API KEY 신청 및 확인하기

2. 하이일드 채권 스프레드와 S&P500

3. 코스피 데이터 추가

 

 

 

1. Fred 가입 후 API KEY 신청 및 확인하기

https://yenpa.tistory.com/65

[Fred API] 가입 후 API KEY 신청 및 확인하기

 

 

2. 하이일드 채권 스프레드와 S&P500

우선 fred api를 이용해서 하이일드 채권 스프레드 데이터를 수집하겠습니다.

필요한 라이브러리를 import 합니다.

import pandas as pd
import fredpy as fp
from datetime import datetime

하이일드 채권 스프레드의 symbol은 'BAMLH0A0HYM2'입니다.

오늘 날짜까지 데이터를 수집하겠습니다.

enddate=datetime.now().strftime('%Y-%m-%d')
high = fp.series('BAMLH0A0HYM2',enddate)
high.data

 

yahoo finance를 이용해서 S&P500 주가를 1996-12-31부터 수집하겠습니다.

import yfinance as yf
snp=yf.download('^GSPC', '1996-12-31', enddate, auto_adjust=True)
snp

 

 

그래프로 확인하겠습니다.

import plotly.express as px
import plotly.graph_objects as go
from plotly.subplots import make_subplots

fig = make_subplots(specs=[[{'secondary_y':True}]])

fig.add_trace(
    go.Scatter(x=high.data.index, y=high.data.values, name='하이일드 채권 스프레드'),
    secondary_y=False
)

fig.add_trace(
    go.Scatter(x=snp.index, y=snp['Close'], name='S&P500'),
    secondary_y=True
)

fig.update_layout(
    title_text = '하이일드 채권 스프레드 S&P500',
    title = {'x':0.5, 'y':0.9}
)

fig.show()

 

 

 

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3. 코스피 데이터 추가

코스피 데이터를 수집하겠습니다.

yahoo finance에서는 1997-01-03부터 데이터를 확인할 수 있습니다.

kospi=yf.download('^KS11', '1996-12-31', enddate, auto_adjust=True)
kospi

 

그럼 하이일드 스프레드와 코스피를 그래프로 확인해 보겠습니다.

 

이상으로 하이일드 채권 스프레드와 주가(S&P500, KOSPI)를 비교해 봤습니다.